MËSIMI VJEN I PARI.Lidhje promocionale · deklarim
Fillo të mësosh ↗
Grupi i zgjeruar i mjeteve praktike

Numra, me
kufijtë e tyre të dukshëm.

Tetë mënyra për të testuar aritmetikën pas një ideje. Çdo mjet shpjegon çfarë modelon, çfarë lë jashtë dhe ku një përgjigje e qartë mund të bëhet çorientuese.

Numra, me kufijtë e tyre të dukshëm.

Kontrolloni të dhënat përpara se t’i besoni rezultatit

Shkruani çfarë mat çdo numër: çmimi për njësi nuk është vlera totale e pozicionit dhe përqindja nuk është shumë parash. Kontrolloni nëse një kosto është përfshirë tashmë në çmim apo duhet vendosur veçmas. Një e dhënë e panjohur nuk është automatikisht zero.

Ruani një llogaritje bazë, pastaj ndryshoni një supozim të pasigurt dhe krahasoni rezultatet. Kjo tregon se cila e dhënë ka ndikimin më të madh. Mbajini supozimet bashkë me përgjigjen: llogaritësi kontrollon një marrëdhënie të thjeshtuar, jo nëse një tregti mund të ekzekutohet apo sa mund të jetë humbja më e madhe.

Madhësia e pozicionit

Sa njësi të plota hyjnë brenda një buxheti të planifikuar rreziku? Përdorni të njëjtën monedhë në mënyrë të qëndrueshme.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Njësitë = floor((kapitali × rreziku %) / (|hyrja − stop-i| + kostot për njësi)). Për aksione ose produkte të thjeshta spot të bazuara në njësi. Nuk është llogaritës lotesh forex, kontratash futures, opsionesh ose marzhi. Një hendek ose rrëshqitje çmimi mund ta tejkalojë rrezikun e planifikuar; ekspozimi nominal mund të tejkalojë kapitalin e disponueshëm.

Rreziku dhe shpërblimi

Krahasoni një objektiv të planifikuar me një stop të planifikuar, pas kostove të vlerësuara të hapjes dhe mbylljes.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Shpërblimi neto = |objektivi − hyrja| − kostot. Rreziku i planifikuar = |hyrja − stop-i| + kostot. Norma e fitoreve për barazim në zero = 1 / (1 + shpërblimi neto / rreziku). Supozon rezultate fikse fitimi/humbjeje dhe kosto identike; ekzekutimet dhe rezultatet do të ndryshojnë. Një raport më i lartë nuk provon një tregtim më të mirë.

Ngjitja drejt rikuperimit

Një humbje dhe një fitim me përqindje të barabartë nuk e anulojnë njëri-tjetrin.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Fitimi i nevojshëm = rënia nga kulmi / (100 − rënia nga kulmi) × 100. Kjo përshkruan rikthimin te bilanci nominal fillestar, duke shpërfillur kontributet, tërheqjet, taksat dhe inflacionin. Nuk është parashikim.

Pritshmëria matematikore e tregtisë

Shihni përtej përqindjes së tregtimeve fituese. Edhe madhësia e fitimeve dhe humbjeve ka rëndësi.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Pritshmëria matematikore = probabiliteti i fitimit × fitimi mesatar − probabiliteti i humbjes × humbja mesatare − kostoja mesatare. Futni fitime/humbje bruto që kostot të mos numërohen dy herë. Vlerësimet historike janë të pasigurta, veçanërisht në kampione të vogla. Një rezultat pozitiv nuk është garanci.

Njësitë valutore dhe vlera e pip-it

Ktheni një distancë stop-i në njësi të monedhës bazë duke përdorur një konvertim të qartë nga monedha e kuotimit në atë të llogarisë.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Njësitë = floor(buxheti / (pip-at e stop-it × madhësia e pip-it × konvertimi + kostoja për njësi) / hapi) × hapi. Vlera e pip-it = njësitë × madhësia e pip-it × konvertimi. Vetëm për ekspozim valutor linear, jo për opsione. Për një llogari USD që tregton EUR/USD, konvertimi është 1; monedhat e tjera të kuotimit kërkojnë një kurs aktual të verifikuar në mënyrë të pavarur. Përjashton kufijtë e marzhit dhe ndryshimin e kurseve të konvertimit. Hendekët e çmimeve dhe likuidimi mund ta tejkalojnë vlerësimin.

Skenar goditjeje të portofolit

Zbatoni një goditje të njëkohshme mbi tre investime pa levë, duke mbajtur të pandryshuar paranë e mbetur.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

P/L = sum(vlera e zotërimit × goditja). Zotërimet nuk duhet të tejkalojnë gjithsej kapitalin; pjesa e mbetur është para e gatshme. Ky është skenar i zgjedhur, jo vlerësim probabiliteti ose model i vlerës në rrezik. Pa levë, derivativë, konvertim valutor, tarifa, tatim ose ribalancim. Supozon se të gjitha zotërimet mund të vlerësohen me çmimet e skenarit; një dalje reale mund të jetë më e keqe.

Barazimi duke marrë parasysh kostot

Gjeni çmimin e shitjes që duhet për të rikuperuar çmimin e hyrjes dhe kostot e përcaktuara të hapjes e mbylljes së një pozicioni long.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Çmimi i shitjes në pikën e barazimit = [hyrja × (1 + tarifa e hyrjes %) + tarifat fikse / njësitë + kostot e fërkimit për njësi] / (1 − tarifa e daljes %). Të gjitha të dhënat monetare përdorin një monedhë. Përfshi spread-in/rrëshqitjen vetëm nëse nuk janë përfshirë tashmë në supozimet e çmimit; mos i numëro dy herë. Përjashton financimin, tatimin, ndryshimin e kursit valutor dhe rregullat e tarifës minimale. Ky është një pozicion i thjeshtë long i paguar plotësisht, jo model opsioni ose kontrate me levë.

Pasiguria e normës së fitoreve

Përqindja e fitoreve në një kampion duket e saktë. Pasiguria e saj shpesh tregon një histori më të dobishme.

Aktivizo JavaScript për të llogaritur.

Interval i përafërt 95% i Wilson-it duke përdorur z = 1.959964. Supozon prova të pavarura Bernoulli me një probabilitet të qëndrueshëm fitoreje, pa paragjykim përzgjedhjeje dhe me një strategji të përcaktuar paraprakisht. Tregtitë e korreluara, ndryshimet e regjimit dhe përzgjedhja e strategjisë mund ta bëjnë të pavlefshëm këtë interpretim. Intervali lidhet me probabilitetin e fitores, jo me fitimin ose rënien e ardhshme nga kulmi; madhësia e rezultatit monetar dhe kostot mbeten thelbësore.

Të gjitha llogaritjet kryhen në këtë shfletues. Asgjë nga ato që futni nuk dërgohet. Vlerat e paracaktuara janë shembuj, jo shpërndarje, levë ose kufij rreziku të sugjeruar. Përdorni një monedhë në mënyrë të qëndrueshme, përveçse kur kërkohet shprehimisht një konvertim.

METODAT DHE KONTEKSTI

NIST: intervalet e besimit për përpjesëtimet ↗Investor.gov: si ndikojnë tarifat dhe shpenzimet te një portofol ↗