Testiranje na istorijskim podacima bez samozavaravanja
Istorijska simulacija je istraživački instrument, ne vremeplov niti obećanje rezultata u stvarnom trgovanju.
Zapišite pravilo pre nego što pogledate odgovor
Istorijski test primenjuje određena pravila odlučivanja na istorijske podatke i računa šta bi modelirani niz trgovina proizveo. Njegova vrednost je u izlaganju hipoteze dokazima. Ako se pravilo menja kad god se pojavi gubitnički primer, vežba postaje način opisivanja prošlosti umesto testiranja ponovljivog procesa odlučivanja.
Počnite od skupa instrumenata, intervala posmatranja, uslova ulaska, uslova izlaska, metode određivanja veličine i modela troškova. Definišite kada informacije postaju dostupne i kada bi nalog prvi put mogao biti izvršen. Strategija zasnovana na završnoj ceni obično ne može pretpostaviti da je unapred znala tu konačnu cenu i da je izvršena po potpuno istoj ceni bez dodatnog opravdanja.
Pazite na curenje informacija unazad
Pristrasnost korišćenja budućih podataka nastaje kada simulacija koristi informacije koje nisu bile dostupne u trenutku odluke. Primeri uključuju revidirane ekonomske podatke, kasniju objavu dobiti ili budući spisak članova indeksa. Istorijska baza podataka danas može biti potpuno tačna, ali nepogodna za rekonstrukciju onoga što je osoba zaista znala nekog ranijeg datuma.
Pristrasnost preživelih nastaje kada skup instrumenata u testu isključuje one koji su nestali. Strategija testirana samo na kompanijama koje i dalje postoje može izostaviti stečajeve, uklanjanja sa berze i akvizicije koje su uticale na istorijski skup prilika. Isti problem može se javiti kod propalih kriptotokena ili ugašenih fondova. Dokumentujte kako skup podataka obrađuje nestanke umesto da prećutno brišete problematične zapise.
Korporativne akcije traže zasebnu proveru. Pri podeli dve nove akcije za jednu, 100 akcija po 40 dolara postaje 200 po približno 20 dolara, pre ostalih pomaka cene. Podela ne prepolovljuje vrednost pozicije. Prilagođene cene s neprilagođenim količinama stvaraju izmišljene rezultate. Dodavanje dividende seriji koja već uključuje njeno reinvestiranje broji je dvaput. Razdvojite cene za signale, cene dostupne za trgovanje i evidenciju pozicija.
Modelirajte izvršenje, ne očekujte uslugu
Sveća koja dodirne limit cenu ne dokazuje da bi ceo vaš nalog bio izvršen. Položaj u redu, raspoloživa količina i putanja unutar sveće su važni. Ako su i stop i cilj dodirnuti u jednoj sveći, sama sveća možda ne otkriva šta se dogodilo prvo. Tretirajte takvu dvosmislenost konzervativno ili koristite podatke koji mogu razrešiti redosled.
Uključite raspon, provizije, finansiranje, troškove pozajmljivanja gde su relevantni i realno moguće proklizavanje. Poreski tretman zavisi od jurisdikcije i okolnosti, pa opšta simulacija treba da navede da li su rezultati pre poreza umesto da izmišlja univerzalnu stopu. Uporedite rezultate uz više pretpostavki o troškovima. Metod koji uspeva samo uz besplatno i trenutno izvršenje je krhak.
Odvojite otkrivanje od procene
Isprobavanje stotina kombinacija parametara i prikazivanje najbolje stvara problem selekcije. Neka kombinacija može slučajno izgledati odlično. Izdvojite podatke koji nisu korišćeni za razvoj pravila i izbegavajte ponavljano konsultovanje te rezerve dok ne postane još jedan uzorak za obuku. Simulacioni test unapred pruža drugačiju proveru jer nova zapažanja stižu nakon fiksiranja pravila.
Prikažite neuspešne varijante, veličinu uzorka, raspon datuma i broj eksperimenata, a ne samo pobednički grafikon. Ispitajte da li se obližnje vrednosti parametara ponašaju slično ili jedan izdvojeni skup podešavanja stvara svu dobit. Hipotetički rezultati ostaju hipotetički čak i kada je tabela precizna do nekoliko decimala. Likvidnost, emocije i operativni problemi ne reprodukuju se u potpunosti istorijskom aritmetikom.
Vodite istraživački dnevnik verzija podataka i promena proračuna. Ispravljeno prilagođavanje za podelu akcija ili novo uključivanje povlačenja sa berze može bitno promeniti rezultat, a ta ispravka treba da ostane vidljiva. Ponovljivost znači da druga osoba može rekonstruisati isti odgovor iz navedenih ulaza i pravila. Ne znači da je odgovor ekonomski koristan, ali je neophodan korak ka utvrđivanju toga.
Rekonstruišite jednu transakciju pre nego što poverujete hiljadi drugih
Za odabranu transakciju složite datum podatka, trenutak stvarne dostupnosti, odluku, dolazak naloga, izvršenja i naknade. Ti trenuci nisu zamenjivi. Objava nakon zatvaranja u utorak nije mogla opravdati odluku u utorak ujutro. Vremenske zone i letno računanje vremena takođe mogu neprimetno uneti buduće informacije.
Uskladite ceo račun, ne samo zatvorene transakcije. Početna gotovina, spoljni tokovi, ostvareni rezultati i vrednost otvorenih pozicija moraju objasniti završni kapital. Spisak zatvorenih transakcija može skrivati velike nerealizovane gubitke. Istovremeni signali ne mogu svaki potrošiti isti novac. Simulator treba pravila za konkurentne naloge, nedovoljnu kupovnu moć i preostale otvorene pozicije.
Proverite male veštačke skupove s poznatim ishodom. Stalna cena bez naknada ne sme stvarati dobit od trgovanja. Čista podela čuva imovinu uz ispravno prilagođavanje broja akcija. Kod istih transakcija povećana provizija mora smanjiti rezultat tačno za dodatni trošak. Nedostajuća cena zahteva dokumentovano postupanje, ne izvršenje po nuli ili beskonačno prenošenje stare kotacije.
Odaberite poređenje prema pitanju. Strategija koja samo kupuje akcije može zarađivati zato što tržište raste. Uporedite je s definisanom pasivnom izloženošću na istim datumima, uz jednako postupanje s dividendama i gotovinom. Vreme van tržišta menja izloženost i oportunitetni trošak. Viši završni saldo treba objasniti; sam ne dokazuje veštinu izbora trenutka.