UČENJE JE NA PRVOM MESTU.Promotivni linkovi · obaveštenje
Počnite da učite ↗
Prošireni skup praktičnih alata

Brojevi,
sa vidljivim ograničenjima.

Osam načina da proverite računicu iza ideje. Svaki alat navodi šta modeluje, šta izostavlja i gde jasan odgovor može postati obmanjujući.

Brojevi, sa vidljivim ograničenjima.

Proverite podatke pre nego što verujete rezultatu

Zapišite šta svaki broj meri: cena po jedinici nije ukupna vrednost pozicije, a procenat nije novčani iznos. Proverite da li je trošak već uključen u cenu ili ga treba uneti posebno. Nepoznat podatak nije automatski nula.

Sačuvajte početni račun, zatim promenite jednu neizvesnu pretpostavku i uporedite rezultate. Tako ćete videti koji podatak najviše utiče na odgovor. Čuvajte pretpostavke uz rezultat: kalkulator proverava pojednostavljen odnos, a ne mogućnost izvršenja posla ili najveći mogući gubitak.

Veličina pozicije

Koliko celih jedinica staje u planirani budžet rizika? Dosledno koristite jednu valutu.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Broj jedinica = floor((kapital × rizik %) / (|ulaz − stop| + troškovi po jedinici)). Za akcije ili jednostavne spot proizvode izražene u jedinicama. Ovo nije kalkulator za devizne lotove, fjučers ugovore, opcije ili marginu. Cenovni jaz ili proklizavanje mogu premašiti planirani rizik; nominalna izloženost može premašiti raspoloživi kapital.

Rizik i dobitak

Uporedite planirani cilj sa planiranim stopom, nakon procenjenih troškova otvaranja i zatvaranja.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Neto dobit = |cilj − ulaz| − troškovi. Planirani rizik = |ulaz − stop| + troškovi. Stopa dobitka za nulti rezultat = 1 / (1 + neto dobit / rizik). Pretpostavlja fiksne dobitne i gubitne ishode i jednake troškove; izvršenja i ishodi će se razlikovati. Viši odnos nije dokaz bolje transakcije.

Put povratka

Gubitak i rast istog procenta ne poništavaju jedan drugi.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Potreban dobitak = pad vrednosti / (100 − pad vrednosti) × 100. Ovo opisuje oporavak do prvobitnog nominalnog salda, zanemarujući uplate, isplate, poreze i inflaciju. Nije prognoza.

Očekivanje trgovine

Gledajte dalje od stope uspešnosti. Važna je i veličina dobitaka i gubitaka.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Očekivani ishod = verovatnoća dobitka × prosečan dobitak − verovatnoća gubitka × prosečan gubitak − prosečan trošak. Unesite bruto dobitke/gubitke kako troškovi ne bi bili uračunati dvaput. Istorijske procene su neizvesne, naročito na malim uzorcima. Pozitivan rezultat nije garancija.

Devizne jedinice i vrednost pipa

Pretvorite udaljenost stop naloga u jedinice osnovne valute uz izričitu konverziju kotirane valute u valutu računa.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Broj jedinica = floor(budžet / (stop pipovi × veličina pipa × konverzija + trošak po jedinici) / korak) × korak. Vrednost pipa = broj jedinica × veličina pipa × konverzija. Samo za linearnu deviznu izloženost, ne za opcije. Za račun u USD koji trguje EUR/USD, konverzija je 1; druge kotirane valute zahtevaju trenutni, nezavisno potvrđeni kurs. Ne uključuje ograničenja margine ni promene kurseva konverzije. Jazovi i likvidacija mogu premašiti procenu.

Scenario šoka portfelja

Primenite jedan istovremeni šok na tri ulaganja bez poluge, uz nepromenjenu preostalu gotovinu.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Dobit/gubitak = zbir(vrednost ulaganja × šok). Ukupna ulaganja ne smeju premašiti sopstveni kapital; ostatak je gotovina. Ovo je odabrani scenario, a ne procena verovatnoće ili model rizične vrednosti. Bez poluge, derivata, devizne konverzije, naknada, poreza ili rebalansiranja. Pretpostavlja se da sva ulaganja mogu biti vrednovana po cenama iz scenarija; stvarni izlaz može biti nepovoljniji.

Prag pokrića uz troškove

Pronađite prodajnu cenu potrebnu za pokriće ulazne cene i navedenih troškova ulaska i izlaska kod duge pozicije.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Prodajna cena za pokriće = [ulazna cena × (1 + ulazna naknada %) + fiksne naknade / jedinice + trošak trenja po jedinici] / (1 − izlazna naknada %). Svi novčani ulazi koriste jednu valutu. Unesite raspon/proklizavanje samo ako već nisu uključeni u pretpostavljene cene; ne računajte dvaput. Ne uključuje finansiranje, porez, promene deviznog kursa ni pravila minimalnih naknada. Ovo je jednostavna duga gotovinska pozicija, a ne model opcije ili ugovora sa leveridžom.

Neizvesnost stope uspešnosti

Stopa uspešnosti u uzorku deluje precizno. Njena neizvesnost često daje korisniju sliku.

Omogućite JavaScript za izračunavanje.

Približni Wilsonov interval poverenja od 95% uz z = 1.959964. Pretpostavlja nezavisne Bernulijeve pokušaje sa jednom stabilnom verovatnoćom uspeha, bez pristrasnosti izbora i sa unapred definisanom strategijom. Korelisane trgovine, promene režima i izbor strategije mogu učiniti to tumačenje nevažećim. Interval se odnosi na verovatnoću uspeha, a ne na dobit ili budući pad vrednosti; veličina ishoda i troškovi ostaju ključni.

Svi obračuni se izvršavaju u ovom pregledaču. Ništa što unesete se ne šalje. Podrazumevane vrednosti su primeri, a ne predložene raspodele, leveridž ili ograničenja rizika. Dosledno koristite jednu valutu osim kada je izričito zatražena konverzija.

METODE I KONTEKST

NIST: intervali poverenja za proporcije ↗Investor.gov: kako naknade i troškovi utiču na portfelj ↗