UČENJE JE NA PRVOM MESTU.Promotivni linkovi · obaveštenje
Počnite da učite ↗
Redosled, ne prečica

Rizik i strategija
putanja učenja.

Od veličine pozicije do procesa zasnovanog na dokazima. Prođite kroz 18 lekcija redom ili se vratite na fazu kojoj je potrebno više pažnje.

Rizik i strategija putanja učenja.
FAZA 01

Savladajte mehanizme

Izgradite rečnik koji možete koristiti, a da se iza njega ne krijete.

  1. Određivanje veličine pozicije: počnite od gubitka Početni nivo · 6 min
  2. Nalozi, stop nalozi i cena koju zaista dobijate Početni nivo · 6 min
  3. Čitajte grafikone bez izmišljanja izvesnosti Početni nivo · 5 min
  4. Verovatnoća, očekivani rezultat i nizovi gubitaka Srednji nivo · 5 min
  5. Testiranje na istorijskim podacima bez samozavaravanja Srednji nivo · 5 min
  6. Vodite dnevnik koji govori istinu Početni nivo · 5 min
Zastanite i primeniteObjasnite poslednje dve lekcije nekome ko nikada nije trgovao. U svakom primeru utvrdite po jedno pojednostavljenje.
FAZA 02

Povežite delove koji se menjaju

Objedinite strukturu proizvoda, troškove i odluke u istom objašnjenju.

  1. Korelacija, koncentracija i padovi vrednosti Srednji nivo · 5 min
  2. Napravite celovit plan simuliranog trgovanja Početni nivo · 6 min
  3. Kelijevo određivanje veličine pozicije: krhak most od prednosti do izloženosti Napredni nivo · 8 min
  4. Stres-testovi: modelirajte lanac otkaza Napredni nivo · 8 min
  5. Validacija pomeranjem unapred: ne uključujte sutrašnjicu u obuku Napredni nivo · 8 min
  6. Rizik portfelja: šta ponderi prikrivaju Napredni nivo · 8 min
Zastanite i primeniteNapišite scenario u kome prividna prilika nestaje nakon troškova, ograničenja ili nepovoljne promene cene. Brojeve i pretpostavke navedite odvojeno.
FAZA 03

Preispitajte udobne pretpostavke

Proučite situacije u kojima jednostavan model ili samouverena priča ne funkcionišu.

  1. Promene režima: prilagođavanje bez jurnjave za svakim kolebanjem Napredni nivo · 8 min
  2. Odstupanje pri realizaciji: uračunajte odluku koju niste mogli da izvršite Napredni nivo · 8 min
  3. Višestruko testiranje: kada je najbolji istorijski test srećna slučajnost Napredni nivo · 8 min
  4. Rizik ekstremnih ishoda: šta VaR ostavlja izvan praga Napredni nivo · 8 min
  5. Budžeti rizika: raspoređujte neizvesnost, ne samo dolare Napredni nivo · 8 min
  6. Kapacitet strategije: kada mala prednost ne može da primi veliki nalog Napredni nivo · 8 min
Zastanite i primeniteNapišite pravilo koje se može testirati, uslov poništavanja teze i scenario gubitka. Odlučite kako ćete prepoznati neuspešnu hipotezu bez menjanja testa nakon što vidite odgovor.
Završetak znači da ste pročitali gradivo, ne da je proizvod pogodan za vas ili da ste spremni za trgovanje. Koristite laboratoriju za vežbanje pre nego što uložite stvarni novac.
Nastavite u laboratoriju za vežbanje →

Proverite pravilo, račun i dokaze

Čuvajte zajedno tri zapisa: pravilo odlučivanja, njegov proračun za račun i dokaze koji ga podržavaju. Pravilno određena veličina pozicije može pripadati neprofitabilnom procesu. Privlačan istorijski prosek ne uklanja cenovne praznine, povezane gubitke ni rokove plaćanja. Kod svake lekcije utvrdite na koje od tih pitanja zaista odgovara. Ispravan deo ne potvrđuje ceo postupak.

Koristite isti hipotetički plan kroz različite faze. Ako je planirani gubitak 100, a izvršenje donese gubitak 140, sačuvajte obe brojke i objasnite dodatnih 40. Nemojte naknadno menjati značenje početnog budžeta. Uslov za prekid eksperimenta odredite pre rezultata. Poboljšanje stvara novu verziju za proveru, a ne naknadni dokaz da je stara funkcionisala.