ОБУЧЕНИЕТО Е НА ПЪРВО МЯСТО.Рекламни връзки · оповестяване
Започнете обучението ↗
Последователност, а не пряк път

Риск и стратегия
учебна пътека.

От размера на позицията до процес, основан на доказателства. Преминете последователно през 18 урока или се върнете към етапа, който изисква повече внимание.

Риск и стратегия учебна пътека.
ЕТАП 01

Разберете правилно механиката

Изградете речник, който можете да използвате, без да се криете зад него.

  1. Размер на позицията: започнете от загубата За начинаещи · 6 мин
  2. Поръчки, стопове и цената, която действително получавате За начинаещи · 6 мин
  3. Четете графиките, без да си измисляте сигурност За начинаещи · 5 мин
  4. Вероятност, математическо очакване и поредици от загуби Средно ниво · 5 мин
  5. Историческо тестване без самозаблуда Средно ниво · 5 мин
  6. Създайте дневник, който показва истината За начинаещи · 5 мин
Спрете и приложете наученотоОбяснете последните два урока на човек, който никога не е търгувал. Определете по едно опростяване във всеки пример.
ЕТАП 02

Свържете отделните елементи

Обединете структурата на продукта, разходите и решенията в едно обяснение.

  1. Корелация, концентрация и спадове от върха Средно ниво · 5 мин
  2. Създайте цялостен план за симулирана търговия За начинаещи · 6 мин
  3. Размер по Кели: крехкият мост от предимството към експозицията За напреднали · 8 мин
  4. Стрес тестове: моделирайте веригата от неизправности За напреднали · 8 мин
  5. Валидация с придвижващ се прозорец: не допускайте утрешните данни в обучението За напреднали · 8 мин
  6. Риск на портфейла: какво прикриват теглата За напреднали · 8 мин
Спрете и приложете наученотоНапишете сценарий, в който привидната възможност изчезва след разходи, ограничения или неблагоприятно ценово движение. Посочете числата и допусканията отделно.
ЕТАП 03

Поставете под въпрос удобните допускания

Изучавайте ситуациите, в които прост модел или уверен разказ престават да работят.

  1. Промени в пазарния режим: адаптация без преследване на всяко колебание За напреднали · 8 мин
  2. Недостиг при изпълнението: отчетете решението, което не сте успели да изпълните За напреднали · 8 мин
  3. Многократно тестване: когато най-добрият исторически тест е щастлива случайност За напреднали · 8 мин
  4. Риск от крайни събития: какво оставя VaR отвъд прага За напреднали · 8 мин
  5. Рискови бюджети: разпределяйте несигурността, не само парите За напреднали · 8 мин
  6. Капацитет на стратегията: когато малко предимство не може да поеме голяма поръчка За напреднали · 8 мин
Спрете и приложете наученотоЗапишете проверимо правило, условие за опровержение и сценарий за загуба. Решете как ще откриете провалена хипотеза, без да променяте теста, след като видите отговора.
Завършването означава, че сте прочели материала, а не че продуктът е подходящ за вас или че сте готови да търгувате. Използвайте практическата лаборатория, преди да рискувате реални средства.
Продължете към практическата лаборатория →

Проверете правилото, сметката и доказателствата

Дръжте заедно три записа: правилото за решение, неговото изчислено отражение върху сметката и доказателствата в негова подкрепа. Правилно оразмерена позиция може да е част от нерентабилен процес. Привлекателната историческа средна стойност не премахва ценовите разриви, общите загуби или платежните срокове. При всеки урок определете на кой от тези въпроси действително отговаря.

Използвайте един и същ хипотетичен план през етапите. Ако планираната загуба е 100, а изпълнението води до загуба 140, запазете двете числа и обяснете допълнителните 40. Не преопределяйте първоначалния бюджет след резултата. Задайте предварително условие за спиране на опита. Подобрението създава нова версия за проверка, а не доказателство със задна дата, че старата е работела.