סיכון ואסטרטגיה
— מסלול הלמידה.
מגודל פוזיציה לתהליך מבוסס ראיות. עברו על 18 שיעורים לפי הסדר, או חזרו לשלב שדורש יותר תשומת לב.
להבין נכון את המנגנונים
בנו אוצר מילים שתוכלו להשתמש בו בלי להסתתר מאחוריו.
- קביעת גודל פוזיציה: מתחילים בהפסד מתחילים · 6 דקות
- הוראות, סטופים והמחיר שמתקבל בפועל מתחילים · 6 דקות
- קריאת גרפים בלי להמציא ודאות מתחילים · 5 דקות
- הסתברות, תוחלת ורצפי הפסדים רמת ביניים · 5 דקות
- בדיקה היסטורית בלי הונאה עצמית רמת ביניים · 5 דקות
- בניית יומן שמשקף את האמת מתחילים · 5 דקות
חברו בין החלקים
שלבו את מבנה המוצר, העלויות וההחלטות באותו הסבר.
- מתאם, ריכוזיות וירידות משיא רמת ביניים · 5 דקות
- יצירת תוכנית מלאה למסחר מדומה מתחילים · 6 דקות
- גודל פוזיציה לפי קלי: הגשר השברירי מיתרון לחשיפה מתקדמים · 8 דקות
- מבחני קיצון: מידול שרשרת הכשלים מתקדמים · 8 דקות
- אימות מתגלגל קדימה: השארת המחר מחוץ לאימון מתקדמים · 8 דקות
- סיכון תיק: מה המשקולות מסתירות מתקדמים · 8 דקות
ערערו על ההנחות הנוחות
למדו את המצבים שבהם מודל פשוט או סיפור בטוח בעצמו קורסים.
- שינויי משטר: הסתגלות בלי לרדוף אחרי כל תנודה מתקדמים · 8 דקות
- פער יישום: התחשבות בהחלטה שלא הצלחתם לבצע מתקדמים · 8 דקות
- בדיקות מרובות: כשהבדיקה ההיסטורית הטובה ביותר היא מקריות מוצלחת מתקדמים · 8 דקות
- סיכון זנב: מה VaR משאיר מעבר לסף מתקדמים · 8 דקות
- תקציבי סיכון: הקצאת אי-ודאות, לא רק דולרים מתקדמים · 8 דקות
- קיבולת אסטרטגיה: כשיתרון קטן אינו יכול להכיל הוראה גדולה מתקדמים · 8 דקות
חברו את השיעורים לנוהל שאפשר לבדוק
כתבו כרטיס לעסקה דמיונית: מכשיר, יחידת כמות, מטבע חשבון ותנאי כניסה ויציאה. חשבו הפסד מתוכנן עם עלויות ותארו מצב שבו הביצוע שונה מהתכנון. אל תזהו בין הבטוחה הנדרשת לבין הסכום שאפשר להפסיד.
צרפו את הפוזיציות הקיימות: האם יש גורם משותף או דרישת מזומן באותו מועד? בדקו בנפרד זעזוע מחיר וחסימת גישה לכסף. רשמו מתי ההתחייבות לפירעון, לא רק את ההפסד בסוף היום.
לפני בדיקה הקפיאו את כללי הנתונים, העלויות, בחירת הפרמטרים והפרכת ההשערה. שמרו גרסאות ותיקונים. שינוי כלל בעקבות תוצאות הוא ניסוי פיתוח חדש; אל תציגו תוצאה על נתונים שכבר נראו כאימות עצמאי.