MOKYMASIS – PIRMIAUSIA.Reklaminės nuorodos · atskleidimas
Pradėti mokytis ↗
Nuoseklus kelias, ne trumpinys

Rizika ir strategija
mokymosi kelias.

Nuo pozicijos dydžio iki įrodymais grįsto proceso. Iš eilės išstudijuokite 18 pamokų arba grįžkite prie etapo, kuriam reikia daugiau dėmesio.

Rizika ir strategija mokymosi kelias.
01 ETAPAS

Teisingai supraskite mechaniką

Įgykite žodyną, kuriuo galėtumėte naudotis nesislėpdami už terminų.

  1. Pozicijos dydis: pradėkite nuo nuostolio Pradedantiesiems · 6 min.
  2. Pavedimai, nuostolio ribojimas ir faktiškai gaunama kaina Pradedantiesiems · 6 min.
  3. Skaitykite grafikus nesukurdami tariamo tikrumo Pradedantiesiems · 5 min.
  4. Tikimybė, tikėtina vertė ir nuostolingų sandorių serijos Vidutinis lygis · 5 min.
  5. Istorinis testavimas be saviapgaulės Vidutinis lygis · 5 min.
  6. Veskite tiesą atskleidžiantį žurnalą Pradedantiesiems · 5 min.
Sustokite ir pritaikykitePaaiškinkite paskutines dvi pamokas žmogui, kuris niekada neprekiavo. Kiekviename pavyzdyje nurodykite po vieną supaprastinimą.
02 ETAPAS

Susiekite veikiančias dalis

Produkto struktūrą, sąnaudas ir sprendimus sujunkite į vieną paaiškinimą.

  1. Koreliacija, koncentracija ir nuosmukiai Vidutinis lygis · 5 min.
  2. Sukurkite išsamų demonstracinės prekybos planą Pradedantiesiems · 6 min.
  3. Pozicijos dydis pagal Kelly: trapus tiltas nuo pranašumo iki rizikos Pažengusiems · 8 min.
  4. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis: modeliuokite nesėkmių grandinę Pažengusiems · 8 min.
  5. Slenkamasis patikrinimas: neleiskite rytojaus duomenims patekti į mokymą Pažengusiems · 8 min.
  6. Portfelio rizika: ką slepia svoriai Pažengusiems · 8 min.
Sustokite ir pritaikykiteAprašykite scenarijų, kuriame tariama galimybė išnyksta įvertinus sąnaudas, apribojimus ar nepalankų kainos pokytį. Skaičius ir prielaidas pateikite atskirai.
03 ETAPAS

Suabejokite patogiomis prielaidomis

Nagrinėkite situacijas, kuriose paprastas modelis ar užtikrintas pasakojimas nebeveikia.

  1. Rinkos režimų kaita: prisitaikymas nesivaikant kiekvieno svyravimo Pažengusiems · 8 min.
  2. Įgyvendinimo nuostolis: įvertinkite sprendimą, kurio nepavyko įvykdyti Pažengusiems · 8 min.
  3. Daugybinis testavimas: kai geriausias istorinis testas tėra sėkmingas atsitiktinumas Pažengusiems · 8 min.
  4. Kraštutinių įvykių rizika: kas lieka už VaR slenksčio Pažengusiems · 8 min.
  5. Rizikos biudžetai: paskirstykite ne tik pinigus, bet ir neapibrėžtumą Pažengusiems · 8 min.
  6. Strategijos pajėgumas: kai mažas pranašumas neatlaiko didelio pavedimo Pažengusiems · 8 min.
Sustokite ir pritaikykiteUžrašykite patikrinamą taisyklę, paneigimo sąlygą ir nuostolio scenarijų. Nuspręskite, kaip atpažinsite nepasitvirtinusią hipotezę, nekeisdami testo pamatę atsakymą.
Baigimas reiškia, kad perskaitėte medžiagą, o ne kad produktas jums tinkamas ar esate pasirengę prekiauti. Prieš rizikuodami tikrais pinigais pasinaudokite praktikos laboratorija.
Tęsti praktikos laboratorijoje →

Sujunkite pamokas į tikrinamą procedūrą

Išgalvoto sandorio kortelėje įrašykite priemonę, kiekio vienetą, sąskaitos valiutą ir įėjimo bei išėjimo sąlygas. Apskaičiuokite planuojamą nuostolį su sąnaudomis ir aprašykite, kada įvykdymas gali skirtis nuo plano. Reikalaujamas užstatas nėra garantuota didžiausio nuostolio riba.

Pridėkite esamas pozicijas: ar jos priklauso nuo bendro veiksnio, ar pinigų reikės tuo pačiu metu? Kainos šoką nagrinėkite atskirai nuo negalėjimo pasiekti lėšų. Užrašykite mokėjimo terminą, ne vien dienos pabaigos nuostolį.

Prieš bandymą nustatykite duomenų tvarkymą, sąnaudas, parametrų pasirinkimą ir hipotezės atmetimo kriterijų. Saugokite versijas bei pakeitimus. Taisyklės keitimas pamačius rezultatą yra naujas kūrimo bandymas; jau matyti duomenys nesuteikia nepriklausomo patvirtinimo.