LÆRING KOMMER FØRST.Reklamelinks · oplysning
Begynd at lære ↗
En rækkefølge, ikke en genvej

Risiko og strategi
læringsforløb.

Fra positionsstørrelse til en evidensbaseret proces. Gennemgå 18 lektioner i rækkefølge, eller vend tilbage til det trin, der kræver mere opmærksomhed.

Risiko og strategi læringsforløb.
TRIN 01

Få styr på mekanismerne

Opbyg et ordforråd, du kan bruge uden at gemme dig bag det.

  1. Positionsstørrelse: begynd med tabet Begynder · 6 min.
  2. Ordrer, stopordrer og den kurs, du faktisk får Begynder · 6 min.
  3. Læs diagrammer uden at opfinde sikkerhed Begynder · 5 min.
  4. Sandsynlighed, forventet resultat og tabsrækker Mellemniveau · 5 min.
  5. Backtesting uden selvbedrag Mellemniveau · 5 min.
  6. Lav en handelsdagbog, der fortæller sandheden Begynder · 5 min.
Stop op og anvend detForklar de sidste to lektioner til en person, der aldrig har handlet. Identificér én forenkling i hvert eksempel.
TRIN 02

Forbind de bevægelige dele

Saml produktstruktur, omkostninger og beslutninger i den samme forklaring.

  1. Korrelation, koncentration og kursfald fra toppen Mellemniveau · 5 min.
  2. Lav en komplet plan for simuleret handel Begynder · 6 min.
  3. Kelly-positionering: den skrøbelige bro fra fordel til eksponering Øvet · 8 min.
  4. Stresstest: modellér kæden af svigt Øvet · 8 min.
  5. Rullende validering: hold morgendagen ude af træningen Øvet · 8 min.
  6. Porteføljerisiko: hvad vægtene skjuler Øvet · 8 min.
Stop op og anvend detSkriv et scenarie, hvor den tilsyneladende mulighed forsvinder efter omkostninger, begrænsninger eller en ugunstig kursbevægelse. Angiv tallene og antagelserne hver for sig.
TRIN 03

Udfordr de behagelige antagelser

Undersøg situationer, hvor en simpel model eller en sikker fortælling bryder sammen.

  1. Regimeskift: tilpasning uden at jage hvert udsving Øvet · 8 min.
  2. Implementeringsunderskud: medregn den beslutning, du ikke kunne gennemføre Øvet · 8 min.
  3. Multipel testning: når den bedste backtest er et heldigt tilfælde Øvet · 8 min.
  4. Halerisiko: hvad VaR udelader hinsides tærsklen Øvet · 8 min.
  5. Risikobudgetter: fordel usikkerhed, ikke kun dollars Øvet · 8 min.
  6. Strategiens kapacitet: når en lille fordel ikke kan rumme en stor ordre Øvet · 8 min.
Stop op og anvend detSkriv en testbar regel, en betingelse for ugyldiggørelse og et tabsscenarie. Beslut, hvordan du vil opdage en fejlslagen hypotese uden at ændre testen, efter at du har set svaret.
Gennemført betyder, at du har læst materialet, ikke at et produkt passer til dig, eller at du er klar til at handle. Brug øvelseslaboratoriet, før du sætter rigtige penge på spil.
Fortsæt til øvelseslaboratoriet →

Kontrollér reglen, kontoen og dokumentationen

Hold tre ting samlet: beslutningsreglen, beregningen for kontoen og den dokumentation, der begrunder reglen. En korrekt dimensioneret position kan være en del af en tabsgivende proces. Et attraktivt historisk gennemsnit fjerner heller ikke kursgab, samtidige tab eller betalingsfrister. Spørg ved hver lektion, hvilket af disse problemer den faktisk belyser.

Brug samme hypotetiske plan gennem forløbet. Er det planlagte tab 100, men udførelsen giver et tab på 140, skal begge tal bevares, og de ekstra 40 forklares. Omskriv ikke det oprindelige budget efter resultatet. Fastlæg på forhånd, hvornår forsøget skal sættes på pause. En forbedring er en ny version, der skal testes, ikke et efterfølgende bevis for, at den gamle virkede.