UČENJE JE NA PRVEM MESTU.Promocijske povezave · razkritje
Začni se učiti ↗
Zaporedje, ne bližnjica

Tveganje in strategija
učna pot.

Od velikosti pozicije do postopka, ki temelji na dokazih. Predelaj 18 lekcij po vrsti ali se vrni na stopnjo, ki potrebuje več pozornosti.

Tveganje in strategija učna pot.
STOPNJA 01

Pravilno razumi mehanizme

Zgradi besedišče, ki ga znaš uporabljati, ne da bi se skrival za njim.

  1. Določanje velikosti pozicije: začni z izgubo Začetno · 6 min
  2. Naročila, stop naročila in cena, ki jo dejansko dobiš Začetno · 6 min
  3. Beri grafikone brez izmišljene gotovosti Začetno · 5 min
  4. Verjetnost, pričakovana vrednost in zaporedja izgub Srednja raven · 5 min
  5. Testiranje na zgodovinskih podatkih brez samoprevare Srednja raven · 5 min
  6. Vodi dnevnik, ki govori resnico Začetno · 5 min
Ustavi se in uporabi znanjeZadnji dve lekciji razloži nekomu, ki še nikoli ni trgoval. V vsakem primeru prepoznaj eno poenostavitev.
STOPNJA 02

Poveži sestavne dele

V isto razlago vključi strukturo produkta, stroške in odločitve.

  1. Korelacija, koncentracija in padci vrednosti Srednja raven · 5 min
  2. Pripravi celovit načrt simuliranega trgovanja Začetno · 6 min
  3. Kellyjevo določanje velikosti pozicije: krhek most od prednosti do izpostavljenosti Napredno · 8 min
  4. Stresni testi: modeliraj verigo odpovedi Napredno · 8 min
  5. Preverjanje s pomičnim oknom: jutrišnji dan naj ne zaide v učenje Napredno · 8 min
  6. Tveganje portfelja: kaj skrivajo uteži Napredno · 8 min
Ustavi se in uporabi znanjeNapiši scenarij, v katerem navidezna priložnost izgine zaradi stroškov, omejitev ali neugodnega cenovnega premika. Številke in predpostavke navedi ločeno.
STOPNJA 03

Postavi udobne predpostavke pod vprašaj

Preuči razmere, v katerih preprost model ali samozavestna zgodba odpove.

  1. Spremembe tržnih režimov: prilagajanje brez lovljenja vsakega nihaja Napredno · 8 min
  2. Izvedbeni primanjkljaj: upoštevaj odločitev, ki je nisi mogel izvršiti Napredno · 8 min
  3. Večkratno testiranje: ko je najboljši zgodovinski test srečno naključje Napredno · 8 min
  4. Repno tveganje: kaj VaR pušča za pragom Napredno · 8 min
  5. Proračuni tveganja: razporejaj negotovost, ne le dolarjev Napredno · 8 min
  6. Zmogljivost strategije: ko majhna prednost ne more prenesti velikega naročila Napredno · 8 min
Ustavi se in uporabi znanjeZapiši preverljivo pravilo, pogoj ovržbe in scenarij izgube. Odloči se, kako boš prepoznal neuspešno hipotezo, ne da bi po ogledu odgovora spreminjal preizkus.
Dokončanje pomeni, da si gradivo prebral, ne da je produkt primeren ali da si pripravljen trgovati. Pred tveganjem pravega denarja uporabi laboratorij za vajo.
Nadaljuj v laboratorij za vajo →

Preverite pravilo, račun in dokaze

Skupaj hranite tri zapise: odločitveno pravilo, njegov izračun za račun in dokaze, ki pravilo podpirajo. Pravilno odmerjena pozicija je lahko del nedonosnega postopka. Privlačno zgodovinsko povprečje pa ne odstrani cenovnih vrzeli, skupnih izgub ali plačilnih rokov. Pri vsaki lekciji vprašajte, na katero od teh vprašanj dejansko odgovarja. Pravilen del ne potrjuje celotnega postopka.

Skozi stopnje uporabljajte isti hipotetični načrt. Če je načrtovana izguba 100, izvedba pa povzroči izgubo 140, ohranite obe številki in pojasnite dodatnih 40. Prvotnega proračuna ne opredeljujte na novo po dogodku. Pogoj za prekinitev poskusa določite pred rezultati. Izboljšava ustvari novo različico za preverjanje, ne naknadnega dokaza, da je stara delovala.