Risk ja strateegia
õpitee.
Positsiooni suurusest tõenduspõhise protsessini. Läbi 18 õppetundi järjest või naase etappi, mis vajab rohkem tähelepanu.
Mõista mehhanisme õigesti
Loo sõnavara, mida saad kasutada ilma selle taha peitumata.
- Positsiooni suurus: alusta võimalikust kaotusest Algaja · 6 min
- Orderid, stoppkorraldused ja tegelikult saadav hind Algaja · 6 min
- Loe graafikuid kindlust välja mõtlemata Algaja · 5 min
- Tõenäosus, oodatav tulemus ja kaotuste jadad Kesktase · 5 min
- Tagasitestimine ilma enesepettuseta Kesktase · 5 min
- Koosta päevik, mis räägib tõtt Algaja · 5 min
Seo liikuvad osad
Too tootestruktuur, kulud ja otsused ühte seletusse.
- Korrelatsioon, kontsentratsioon ja langused tipust Kesktase · 5 min
- Koosta terviklik demokauplemise plaan Algaja · 6 min
- Kelly positsioonisuurus: habras sild eelise ja riskipositsiooni vahel Edasijõudnu · 8 min
- Stressitestid: modelleeri ebaõnnestumiste ahelat Edasijõudnu · 8 min
- Edasi liikuv valideerimine: hoia homne treeningandmetest väljas Edasijõudnu · 8 min
- Portfelliriski varjavad kaalud Edasijõudnu · 8 min
Sea mugavad eeldused kahtluse alla
Uuri olukordi, kus lihtne mudel või enesekindel narratiiv enam ei toimi.
- Tururežiimi muutused: kohane iga kõikumist taga ajamata Edasijõudnu · 8 min
- Täitmispuudujääk: arvesta otsusega, mida ei õnnestunud teostada Edasijõudnu · 8 min
- Mitmene testimine: kui parim tagasitest on õnnelik juhus Edasijõudnu · 8 min
- Äärmuslike sündmuste risk: mis jääb VaR-i lävest kaugemale Edasijõudnu · 8 min
- Riskieelarved: jaota ebakindlust, mitte ainult dollareid Edasijõudnu · 8 min
- Strateegia mahutavus: kui väike eelis ei suuda suurt orderit vastu võtta Edasijõudnu · 8 min
Kontrollige reeglit, kontot ja tõendeid
Hoidke koos kolme kirjet: otsustusreegel, selle arvuline mõju kontole ja reeglit toetavad tõendid. Õigesti valitud suurusega positsioon võib kuuluda kahjumlikku protsessi. Ahvatlev ajalooline keskmine ei kõrvalda hinnahüppeid, ühiseid kahjumeid ega maksetähtaegu. Küsige iga õppetunni puhul, millisele neist küsimustest see tegelikult vastab. Ühe osa korrektne arvutus ei kinnita kogu protsessi toimivust.
Kasutage eri etappides sama hüpoteetilist plaani. Kui kavandatud kahjum on 100 ja täitmine põhjustab kahjumi 140, säilitage mõlemad arvud ning selgitage lisandunud 40. Ärge määratlege algset eelarvet tagantjärele ümber. Pange katse peatamise tingimus kirja enne tulemusi. Parandus loob uue testitava versiooni, mitte tagantjärele tõendi, et eelmine versioon töötas.