რისკი და სტრატეგია
სასწავლო გზა.
პოზიციის ზომიდან მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ პროცესამდე. გაიარეთ 18 გაკვეთილი თანმიმდევრობით ან დაუბრუნდით ეტაპს, რომელსაც მეტი ყურადღება სჭირდება.
კარგად გაიაზრეთ მექანიზმები
შეიძინეთ ლექსიკა, რომელსაც გამოიყენებთ და რომლის უკანაც არ დაიმალებით.
- პოზიციის ზომა: დაიწყეთ ზარალით დამწყები · 6 წთ
- ორდერები, სტოპები და რეალურად მიღებული ფასი დამწყები · 6 წთ
- წაიკითხეთ გრაფიკები გამოგონილი სარწმუნოობის გარეშე დამწყები · 5 წთ
- ალბათობა, მოსალოდნელი შედეგი და წაგებების სერიები საშუალო დონე · 5 წთ
- ისტორიულ მონაცემებზე ტესტირება თვითმოტყუების გარეშე საშუალო დონე · 5 წთ
- შექმენით ჟურნალი, რომელიც სიმართლეს ამბობს დამწყები · 5 წთ
დააკავშირეთ ურთიერთმოქმედი ნაწილები
ერთ ახსნაში გააერთიანეთ პროდუქტის სტრუქტურა, ხარჯები და გადაწყვეტილებები.
- კორელაცია, კონცენტრაცია და კაპიტალის ვარდნა საშუალო დონე · 5 წთ
- შეადგინეთ სრული სავარჯიშო სავაჭრო გეგმა დამწყები · 6 წთ
- კელის მეთოდით ზომის განსაზღვრა: მყიფე ხიდი უპირატესობიდან ექსპოზიციამდე მაღალი დონე · 8 წთ
- სტრესტესტები: შეადგინეთ მარცხის ჯაჭვის მოდელი მაღალი დონე · 8 წთ
- მოძრავი ფანჯრით ვალიდაცია: მომავალი სასწავლო მონაცემებში არ შეუშვათ მაღალი დონე · 8 წთ
- პორტფელის რისკი: რას მალავს წონები მაღალი დონე · 8 წთ
გადაამოწმეთ კომფორტული დაშვებები
შეისწავლეთ სიტუაციები, სადაც მარტივი მოდელი ან თავდაჯერებული ნარატივი ვერ მუშაობს.
- რეჟიმის ცვლილება: ადაპტაცია ყოველი რყევის დევნის გარეშე მაღალი დონე · 8 წთ
- შესრულების დანაკლისი: გაითვალისწინეთ გადაწყვეტილება, რომლის შესრულებაც ვერ შეძელით მაღალი დონე · 8 წთ
- მრავალჯერადი ტესტირება: როცა საუკეთესო ბექტესტი იღბლიანი შემთხვევაა მაღალი დონე · 8 წთ
- კუდის რისკი: რას ტოვებს VaR ზღვარს მიღმა მაღალი დონე · 8 წთ
- რისკის ბიუჯეტები: გაანაწილეთ გაურკვევლობა და არა მხოლოდ დოლარები მაღალი დონე · 8 წთ
- სტრატეგიის ტევადობა: როცა მცირე უპირატესობა დიდ ორდერს ვერ იტევს მაღალი დონე · 8 წთ
გაკვეთილები შემოწმებად პროცედურად შეკარით
გამოგონილი გარიგების ბარათზე მიუთითეთ ინსტრუმენტი, რაოდენობის ერთეული, ანგარიშის ვალუტა და შესვლისა და გამოსვლის პირობები. ხარჯებიანად გამოთვალეთ დაგეგმილი ზარალი და აღწერეთ, როდის შეიძლება შესრულება გეგმას ასცდეს. მოთხოვნილი მარჟა შესაძლო მაქსიმალურ ზარალს არ გაუტოლოთ.
არსებული პოზიციებიც დაამატეთ: აქვთ საერთო ფაქტორი ან ერთდროული ფულადი საჭიროება? ფასის შოკი ფულზე წვდომის შეზღუდვისგან ცალკე განიხილეთ. ჩაიწერეთ ვალდებულების გადახდის დრო და არა მხოლოდ დღის ბოლოს ზარალი.
ტესტამდე დააფიქსირეთ მონაცემების დამუშავება, ხარჯი, პარამეტრების შერჩევა და ჰიპოთეზის უარყოფის კრიტერიუმი. შეინახეთ ვერსიები და ცვლილებები. შედეგის ნახვის შემდეგ წესის შესწორება ახალი შემუშავების ექსპერიმენტია; უკვე ნანახ მონაცემებზე შედეგი დამოუკიდებელი დადასტურება არ არის.